اندیکاتور RSI | شاخص قدرت وابسته

RELATIVE STRENGTH INDEX

تعریف

نوسانگر Relative Strength Index  (RSI) ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) است که توسط
J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ خلق شده است. سیگنالهای خروجی این نوسانگر مربوط به حدود overbought و oversold بوده و دامنه تغییرات آن بین اعداد ۰% و ۱۰۰% می باشد. معمولا” در استفاده از این نوسانگر حد ۷۰% ، به عنوان حد اشباع خرید و حد ۳۰% ، به عنوان حد اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

اجزاء نوسانگر

این نوساگر در محدوده اعداد ۰  تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجراء اصلی آن شامل:

• حد سیگنال overbought معادل عدد ۷۰.
• حد سیگنال oversold معادل عدد ۳۰.
• منحنی اصلی این نوسانگر، شاخصی جهت بیان شتاب روند (momentum) می باشد.
• دوره محاسباتی این نوسانگر به شکل دیفالت برابر ۱۴ می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• نوسانگر RSI با مقایسه momentum قیمتهای نزولی و صعودی دوره های گذشته در مقابل قیمت جاری، منحنی ای را جهت تشخیص حدود overbought و oversold ارایه می دهد..
• سیگنالهای اصلی این نوسانگر، هنگام عبور منحنی آن از حد ۳۰% یا ۷۰% منتشر می گردند.
• وقتی این نوسانگر از مرز ۵۰ عبور می کند به معنی قوی تر شدن روندی است که در آن قرار دارد.

کاربرد  / سیگنال

• Overbought / Oversold
• با بررسی این نوسانگر مشخص است که به طور معمول، در یک روند نزولی میزان نوسانگر، گرایش به ماندن زیر خط ۵۰% داشته و هر وقت از آن رد شده و به سمت خط ۳۰% برود، سیگنال oversold احتمالی منتشر می گردد. ممکن است معامله گران مختلف بر اساس تجربیات و بررسی سوابق چارت، حدی بین خط ۵۰% و ۳۰% و یا حتی پایینتر از آن را نیز جهت تشخیص سیگنال oversold در نظر بگیرند.

• در یک روند صعودی میزان نوسانگر گرایش به ماندن بالای خط ۵۰% داشته و هر وقت از آن رد شده و به سمت خط ۷۰% می رود، سیگنال overbought احتمالی منتشر می گردد. ممکن است معامله گران مختلف بر اساس تجربیات و بررسی سوابق چارت، حدی بین خط ۵۰% و ۷۰% و یا حتی بالاتر از آن را نیز جهت تشخیص سیگنال overbought در نظر بگیرند.
• یک راه مطمئن تر استفاده از RSI به این صورت است که سیگنال oversold در زمانی استفاده شود که قیمت دارای روند بلند مدت صعودی می باشد و به طور مشابه از سیگنالهای overbought تنها در بازارهای دارای روند بلند مدت نزولی استفاده شود.

• Divergence

• وجود واگرائی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.

همچنین وقتی یک روند صعودی یک higher high جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک
lower high می سازد، نشانگر احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.

• یکی دیگر از روشهای استفاده از این نوسانگر، تشخیص سیگنالهای Swing Rejection می باشد. این به آن معناست که خروج مجدد نوسانگر از محدوده overbought یا oversold را به عنوان سیگنال در نظر بگیریم، این سیگنالها به عنوان bullish swing rejection شناخته می شوند و دارای چهار بخش اصلی زیر می باشند:
• منحنی RSI وارد محدوده oversold می شود.
• منحنی RSI مجددا” از این محدوده خارج می گردد.
• منحنی RSI بالاتر از حد oversold یک مینیمم موضعی شکل می دهد.
• منحنی RSI دوباره صعود کرده و بالاترین حد خود از زمان خروج از محدوده oversold تجاوز می کند.

این سیگنال را می توان به عنوان یک سیگنال صعودی قیمت در نظر گرفت.

• نسخه نزولی روش تشخیص سیگنالهای Swing Rejection ، به آن معناست که خروج مجدد نوسانگر از محدوده overbought را به عنوان سیگنال bearish swing rejection در نظر بگیریم، که دارای چهار بخش اصلی زیر می باشد:
• منحنی RSI وارد محدوده overbought می شود.
• منحنی RSI مجددا از این محدوده خارج می گردد.
• منحنی RSI پایینتر از حد overbought یک ماکسیمم موضعی شکل می دهد.
• منحنی RSI دوباره نزول کرده و از پایین ترین حد خود از زمان خروج از محدوده overbought پایین تر می رود.

این سیگنال را می توان به عنوان یک سیگنال نزولی قیمت در نظر گرفت.

نقطه ضعف

• جهت افزایش سطح اطمینان سیگنالهای تولید شده بهتر است در مسیر روندهای کوتاه مدت بازار اسفاده نگردد.
• در مواردی این اندیکاتور سیگنالهای فروش را زیر خط ۲۰ و یا سیگنالهای خرید را بالای خط ۸۰ منتشر می کند که نیاز است این سیگنالها را نادیده بگیریم.
• از آنجایی که این نوسانگر نشان دهنده میزان momentum می باشد، زمانی که مقدار آن از حدود overbought یا oversold عبور کند، مادامی که میزان momentum حد خود را حفظ نماید این نوسنگر در محدوده های اشباع مانده و سیگنال کاربردی منتشر نخواهد کرد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.