راستی آزمایی استراتژی به روش (Forward Testing)
راستی آزمایی استراتژی به روش (Forward Testing)
برای راستی آزمایی یک استراتژی، انجام Back Testing و کسب نتایج قابل قبول، نیمی از راه است و نتایج آن، پیش نیازی جهت بررسی آن در زمان حال (Forward Testing) می باشد. در این بخش، آموزش اجرای Forward Testing را به شکل گام به گام به شما ارایه می دهیم. گامهای اجرای راستی آزمایی استراتژی معاملاتی فارکس به روش Forward Testing به ترتیب به شرح زیر می باشند:
· گام یک: دانستن این نکته که چرا به Forward Testing نیاز دارید.
· گام دو: پیش نیازهای اجرای فرآیند Forward Testing
· گام سه: افتتاح یک حساب دمو
· گام چهار: پیگیری و بررسی نتایج
· گام پنج: شروع معامله
· گام شش: بازنگری نتایج و تلاش برای بهبود استراتژی
گام یک: دانستن این نکته که چرا به Forward Testing نیاز دارید
همواره در فرآیند Forward Testing موارد و نکاتی وجود دارد که قابلیت پیش بینی آنها در شرایط واقعی بازار وجود ندارد. برای مثال:
· با توجه به مانیتور نکردن کلیه روند بازار در طول معاملات، ممکن است بسیاری از رفتارهای قیمت و اتفاقات معنی دار را شاهد نباشید.
· ممکن است در شرایط حساب اصلی شما، با روش Forward Testing تفاوتهایی وجود داشته باشد.
· ممکن است میزان spread و swap به حدی باشد که در تراز سود شما تغییر محسوسی ایجاد نماید.
· ممکن است زمانی که با پول واقعی معامله می کنید، کلا” تبدیل به معامله گر متفاوتی گردید.
پس بهتر است قبل از ورود به بازار با حساب واقعی، ابتدا در نزدیکترین شرایط به شرایط واقعی، خود و استراتژی شخصیتان را بیازمایید.
گام دو: پیش نیازهای اجرای فرآیند Forward Testing
قبل از آغاز فرآیند Forward Testing نیاز است موارد زیر را بدانید:
· نخست باید سیستم معاملاتی خود را قانونمند کنید. این امر به این معنی است که قبل از شروع فرآیند Forward Testing و با استفاده از نتایج آن، شرایط و قوانین ورود به معامله استراتژی خود را لیست کرده و پایبند به اجرای آن باشید.
· نیاز است تایم فریم و جفت ارز مورد نظر خود را مشخص کنید، مطمئن شوید که در این شرایط از فرآیند Forward Testing نتیجه خوبی به دست آورده اید و هدف خود را برای معامله با پول واقعی بر همین جفت ارز و در همین تایم فریم گذاشته باشید.
· فقط با استراتژیی وارد Forward Testing گردید که از نتایج آن رضایت کافی کسب نموده اید و هرگز از موارد سه گانه فوق گذر نکرده و خود را پایبند به اجرای به نوبت آنها بدانید.
گام سه: افتتاح یک حساب دمو.
حال زمان اخذ یک تصمیم حیاتی می باشد، اینکه آیا قصد افتتاح یک حساب واقعی دارید یا ابتدا یک حساب دمو باز خواهید نمود. بیشتر مبتدیان فارکس در این مرحله وارد حساب واقعی می گردند، ولی به نظر شما تصمیم درستی اخذ نموده اند؟
پاسخ به این سوال ساده نخواهد بود!
اکثر صاحب نظران و فعالان در امر آموزش پیشنهاد می کنند ابتدا از حساب دمو استفاده نمایید، هدف اصلی، جلوگیری از ضرر یا به باد رفتن سرمایه شما در فارکس است. گروهی دیگر معتقدند، باید در حد امکان از یک حساب کم سرمایه و واقعی به جای حساب دمو استفاده کنید. منطق این افراد برآمده از این اصل است که معامله در فارکس یک سیستم آکادمیک محض نیست و بخش عظیمی از آن به روانشناسی مرتبط می باشد. آنچه مشخص است شرایط روانی معامله گر حین استفاده از پول واقعی، هر چند ناچیز، بسیار متفاوت از شرایط آن در استفاده از حساب دمو خواهد بود. این تفاوت به حدی فاحش است، که اگر آن را تجربه نکرده اید، در زمان موعود، غافلگیر خواهید شد. پس بهتر است این امر را با یک حساب زیر ۱۰۰ دلار و مبادلات در حجم nano lot آغاز نمایید. البته این مدل حساب را تنها می توان از کارگزارن خاصی دریافت نمود.
نکته اینجاست که حتی در حسابهای ناچیز نیز می توان تجربیات محاسبه ریسک و بررسی استراتژی را به دست آورد، در حالی که شرایط روانی و روان شناسی نیز به جو معامله اضافه خواهد گردید. معمولا” در این حسابها میزان سرمایه در خطر، در هر معامله را معادل ۰.۲۵% در نظر می گیرند. در مواردی که ۱۰۰ دلار برای شما پول قابل توجهی بوده یا دسترسی به کارگزاری که اجازه معاملات در حجم nano lot را به شما دهد، ممکن نیست، بهتر است اولین انتخاب خود را بازگشایی حساب دمو قرار دهید. همواره به یاد داشته باشید هدف شما پولدار شدن در یک شب نیست، اگر هست، بهتر است به دنبال معامله در فارکس نباشید.
گام چهار: پیگیری و بررسی نتایج
حال که تصمیم خود در خصوص اتخاب حساب دمو یا واقعی را گرفته اید، وقت آن رسیده است که نتایج معالات خود را بررسی و دنبال کنید، برای اینکار می توانید از یک جدول اکسل مانند روش Back Testing استفاده کنید و یا به جای صرف وقت، از ابزارهایی مانند MyFxBook استفاده نمایید. این ابزار ساده و رایگان بوده و دلیلی برای عدم استفاده از آن وجود ندارد. ولی با هر روشی که انتخاب کرده اید، باید مطمئن شوید:
– روند سود شما صعودی باشد،
– میزان سرمایه تان رو به افزایش باشد.
– افتهای ناگهانی در میزان سرمایه وجود نداشته باشد.
– مدت زمان زیادی نمودار رشد سرمایه تان افقی نماند و همواره به رشد، هرچقدر ناچیز، ادامه دهد.
– به روزها و ساعتهای معاملات خود دقت کنید و سعی کنید معامله در این زمانها را تکرار کنید.
گام پنج: شروع معامله
حال دیگر زمان آغاز معاملات رسیده است، باید با در نظر گرفتن قوانین مشخص استراتژی و پایبندی به آنها آغاز به معامله کنید. همه چیز را مشابه فرآیند Back Testing قرار داده و هرگز در آغاز راه، موارد جدید را نیازمایید. برای خود برنامه حداقل ۱۰۰ معامله با قوانین ثابت را در نظر بگیرید.
گام شش: بازنگری نتایج و تلاش برای بهبود استراتژی
پس از پایان ۱۰۰ معامله، به بررسی نتایج بپردازید و آنها را با نتایج Back Testing مقایسه کنید. البته هرگز نتایج، کاملا مشابه نخواهند بود. با این حال اگر انحراف نتایج زیاد باشد باید به دنبال مشکل باشیم.
در ادامه به مرور چند دلیل احتمالی برای تفاوت نتایج خواهیم پرداخت:
– وقت کافی صرف نکرده اید و بهترین سیگنالهای استراتژی خود برای معامله را از دست داده اید.
– فرآیند Forward Testing شما عمومی نبوده و تنها در شرایط خوب بازار انجام شده است.
– دوره زمانی forward Testing شما به اندازه کافی طولانی نبوده است.
– در زمان حال، عاملی از میان عوامل موثر در بازار تغییر کرده است.
– در زمان اجرای Forward Testing، از قوانین مشابه در زمان Back Testing طبعیت نکرده اید.
– سطح ریسک سرمایه خود در هر معامله را، نسبت به فرآیند Back Testing تغییر داده اید.
– طبیعی است که در فرآیند Forward Testing قدری افت در نتایج نسبت به Back Testing مشاهده گردد اما نگران افت سطح سودآوری در این بخش نباشید.
پاسخ به سوالات متداول در خصوص Forward Testing
· آیا من حتما” نیاز به اجرای Forward Testing دارم؟
پاسخ کوتاه: بله.
پاسخ کاملتر:
آیا حاضرید قبل از کسب مهارت موتور سواری در یک زمین آزمایشی، وارد بزرگراه شوید؟
آیا حاضرید بدون دانستن دستورالعمل استفاده از چتر نجات، از آن استفاده کنید؟
آیا حاضرید بدون داشتن تخصص پزشکی، بر روی مغز مادرتان عمل جراحی انجام دهید؟
آیا حاضرید بدون یک قفس محافظ، در بین کوسه ها شنا کنید؟
به نظر می آید پاسخ خود را دریافته باشید، بهتر است ابتدا راه رفتن را یاد بگیرید و سپس در یک مسابقه دو شرکت کنید.
· برای انجام Forward Testing، باید از حساب دمو یا حساب واقعی استفاده کنم؟
احتمالا” در پاسخ این سوال جوابهای متناقضی بشنوید، می توان گفت بهتر است با حساب دمو شروع کنید، در صورتی که آمادگی از دست دادن حداقل سرمایه مورد نیاز در حساب واقعی را ندارید. ولی به یاد داشته باشید، این انتخاب، بهترین انتخاب ممکن نخواهد بود. همانطور که گفته شد شرایط روانی یک معامله واقعی با نمونه دمو کاملا” متفاوت خواهد بود، به احتمال زیاد با از دست دادن تنها یک دلار شما متحمل استرس بالایی خواهید شد. پس احتمالا بهترین پاسخ استفاده از یک حساب کوچک واقعی می باشد، فراموش نکنید در این مرحله، هدف سود دهی نبوده، بلکه بهبود مهارت معاملاتی و آموزش می باشد.
· آیا می توان از Back Testing صرف نظر کرده و یک راست سراغ Forward Testing رفت؟
جواب سوال مثبت است، ولی در کل مدت زمان بیشتری از وقت شما تا آمادگی واقعی گرفته خواهد شد. انجام فرآیند Back Testing به شما کمک می کند تا ابتدا متوجه شوید استراتژی شما کاربردی خواهد بود یا خیر و با دانستن سودآور بودن این سیستم در گذشته وارد فرآیند Forward Testing شوید. وقتی با سیستمی که مناسب بودن آن در گذشته ثابت شده است وارد فرآیند Forward Testing می شوید، تفاوت مانند سوار خودرو لوکس بودن در مقایسه با حرکت پیاده در مسیر می باشد.
· تا چه مدت باید به انجام Forward Testing ادامه دهم؟
پاسخ این سوال کاملا وابسته به نوع استراتژی انتخابی و البته به شخصیت معاملاتی شما می باشد. اگر استراتژی شما، برای تایم فریمهای بالا طراحی شده است، مشخص است که باید مدت زمان بیشتری به این کار تخصیص دهید، چون به نسبت، تعداد معاملات شما کاهش خواهد یافت. ولی اگر واقعا نیاز مند یک قانون مشخص هستید، همانگونه که ذکر شد، ۱۰۰ معامله را به عنوان حداقل مورد نیاز در نظر بگیرید. البته بهتر است در پایان ۱۰۰ معامله، شرط داشتن سرمایه ای معادل ۳ برابر سرمایه آغاز فرآیند را نیز اضافه کنید.
