شخصیت شناسی جفت ارزها

شخصیت شناسی جفت ارزها

مقدمه

یکی از موضوعاتی که دانستن آن کمک شایانی به ارتقاء دانش معامله گری شما کاربران عزیز در بازار فارکس می نماید، شناخت خصوصیات، رفتار و عکس العملهای هر یک از جفت ارزهائی است که در بازار فارکس معامله می شود. هر یک از جفت ارزهای بازار فارکس دارای خصوصیات منحصر به فردی است که شناخت درست آن، می تواند به بهبود دانش شما در اتخاذ تصمیمات صحیح در بازار مبادلات ارزی، موثر باشد.

جفت ارزهای متفاوت، عکس العمل های مختلفی نسبت به اخبار و گزارشات اقتصادی دارند، آنها دارای میزان نوسانات روزانه متفاوتی هستند و همچنین درجه همبستگی (Correlation) متفاوتی با دیگر جفت ارزها دارند که شناخت آنها، استراتژی های متفاوت و مفیدی را برای معامله آنها، پیش روی تان قرار می دهد. در این متن سعی داریم اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما کاربران محترم قرار دهیم تا بعد از مطالعه آن به شناخت کامل و عمیقی نسبت به جفت ارزها در بازار فارکس دست پیدا کنید، اطلاعاتی که در هیچ جای فضای مجازی با این انسجام، قابل دستیابی نمی باشد.

همبستگی جفت ارزها (Correlation)

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا” جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا” متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا” نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. نگاهی به دو چارت زیر که مربوط به دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در تایم فریم ۱ ساعتی که هر دو مربوط یک زمان مشابه هستند، تا حد زیادی موضوع را برای تان روشن می نماید، موضوعی که به راحتی با نگاه به جفت ارزهای مختلف در تایم فریم ها و زمانهای مشابه قابل راستی آزمائی می باشد. البته همانطور که قبلا” نیز گفته شد، جفت ارزها دارای عکس العمل ها، حرکات و رفتارهای مخصوص به خود می باشند و نمی توان گفت دو جفت ارز متفاوت دارای رفتارهای ۱۰۰ درصد شبیه هم یا ۱۰۰ درصد متفاوتی هستند.

• درجه همبستگی

درجه همبستگی ارزها نسبت به هم  به صورت درصد و در طیف ۹۹- (کاملا” مختلف الجهت) تا ۹۹+ (کاملا” هم جهت) قرار می گیرد که در سایتهای مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است :

1. بدون همبستگی : جفت ارزهای که به صورت کاملا” مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۰ تا ۲۰- ) و ( ۰ تا ۲۰+ ) قرار می گیرد.
2. همبستگی ضعیف : جفت ارزهای که به صورت نسبتا” مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۲۱- تا ۴۹- ) و ( ۲۱+ تا ۴۹+ ) قرار می گیرد.
3. همبستگی متوسط : جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۵۰- تا ۷۵- ) و ( ۵۰+ تا ۷۵+ ) قرار می گیرد.
4. همبستگی قوی : جفت ارزهای که به صورت کاملا” وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۷۵- تا ۹۹- ) و ( ۷۵+ تا ۹۹+ )قرار می گیرد.

• کاربرد درجه همبستگی

برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد.  برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF  ۸۳- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation  را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

نوسان جفت ارزها (Volatility)

میزان حرکت نمودار قیمت یک جفت ارز را در زمانی مشخص، نوسان یا Volatility گویند، لذا هر چه میزان حرکت نمودار قیمت یک جفت ارز نسبت به جفت ارزی دیگر در یک دوره زمانی مشابه بیشتر باشد می گویند آن جفت ارز دارای Volatility بیشتری نسبت به آن جفت ارز دیگر می باشد. برای روشن شدن موضوع فرض کنید در یک جفت ارز قیمت بسته شدن در چند کندل متوالی  در تایم فریم ۱ ساعتی ۵،۲۲،۱۴،۷،۱۹ باشد و در جفت ارز دیگری در همان تایم فریم ۷،۹،۶،۸،۱۰ باشد. در این مثال می گوییم جفت ارز اول دارای Volatility بیشتری نسبت به جفت ارز دوم می باشد.

میزان نوسان جفت ارزها در یک بازه زمانی را هم با درصد و هم با پیپ نشان می دهند. به طور مثال می گویند جفت ارز EUR/USD در تایم فریم روزانه در ۱ ماه اخیر دارای میزان متوسط نوسان معادل ۷۰ پیپ در روز بوده است.

• اهمیت میزان نوسان جفت ارزها

دانستن میزان متوسط نوسان یک جفت ارز در یک دوره زمانی به ما در انتخاب استراتژی معاملاتی مان کمک شایان توجهی
می نماید. به طور مثال یک معلامله گر کم ریسک به سراغ جفت ارزهای با میزان نوسان کمتر می رود و یک معامله گر با ریسک بالا به سراغ جفت ارزهائی می رود که بیشترین میزان حرکت در یک دوره زمانی را داشته باشند. در سایتهای مختلف می توانید میزان Volatility جفت ارزهای متفاوت را در تایم فریم های مشخص و دوره های زمانی کوتاه و بلند بیابید و برای این کار کافی است کلمه Forex Volatility Calculation را جستجو نمائید. البته اندیکاتور ATR نیز می تواند در این خصوص به ما کمک کند.

• جفت ارزهای پر نوسان بازار

باید بدانیم هر چه میزان نقد شوندگی یک جفت ارز بالاتر باشد (تعداد و حجم معاملاتش نسبت به دیگر ارزها بیشتر باشد) دارای Volatility کمتری نسبت به ارزهائی است که میزان نقد شوندگی پائین تری دارند، بنابراین جفت ارزهای اصلی بازار که بیشترین حجم معاملات روزانه بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند نسبت به دیگر جفت ارزها، دارای Volatility کمتری هستند. ۱۲ جفت ارز پر نوسان، در ۵ ماه انتهای سال ۲۰۱۹ که Volatility روزانه بسیار بالائی داشتهاند به شرح زیر می باشند:

اطلاعات عمومی و خاص جفت ارزهای مهم

• EUR/USD

• اولین رتبه در بیشترین حجم معاملات بازار فارکس و در نتیجه نقد شونده ترین جفت ارز بازار
• تاثیر پذیری بالا از انتشار گزارشات و اخبار مهم در آمریکا و حوزه یورو
• دارای کمترین میزان کارمزد معاملاتی (Spread) در میان سایر جفت ارزها
• دارای همبستگی مثبت و قوی با دو جفت ارز AUD/USD و EUR/CHF
• دارای همبستگی منفی و قوی با جفت ارز USD/CHF
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۶۰ پیپ بوده است
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۱.۲۵۵۶ ، ۱.۱۲۱۵ ، ۱.۱۷۵۷ و ۴.۶- %

• USD/JPY

• دومین رتبه در بیشترین حجم معاملات بازار فارکس
• تاثیر پذیری بالا از اخبار و گزارشات آمریکا و ژاپن
• نمودار قیمت این جفت ارز معمولا” در اصلاح، تا سطوح ۲۳.۶ و ۳۸.۲ فیبوناچی بازگشت می نماید
• نمودار قیمت این جفت ارز در فاز Consolidation بازار (استراحت زیاد بعد از یک روند طولانی) دارای کندلهای بسیار کوچک و نوسانات کم می باشد.
• دارای همبستگی منفی و قوی با طلا (XAD/USD) و مثبت و قوی با جفت ارز GBP/JPY
• نمودار قیمت این جفت ارز در فاز روند، بازگشت های شدید و بزرگی ندارد
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۵۰ پیپ بوده است
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۵۵ ، ۱۰۴.۵۶ ، ۱۱۰.۱۹ و ۳.۳۸- %

• GBP/USD

• نام اختصاری این جفت ارز Cable می باشد
• سومین رتبه در بیشترین حجم معاملات بازار فارکس
• تاثیر پذیری بالا از اخبار و گزارشات آمریکا و حوزه یورو
• دارای همبستگی مثبت و قوی با جفت ارز GBP/JPY و EUR/JPY
• دارای همبستگی منفی و قوی با جفت ارز EUR/GBP
• نمودار قیمت این جفت ارز معمولا” در اصلاح، تا سطوح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی بازگشت می نماید
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۸۸ پیپ بوده است
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۱.۴۳۷۹ ، ۱.۲۴۳۸ ، ۱.۳۲۸۹ و ۳.۰۵- %

• AUD/USD

• نمودار قیمت این جفت ارز در مسیر یک روند، دارای بازگشت های زیادی می باشد
• دارای همبستگی مثبت و قوی با جفت ارز EUR/USD و منفی و قوی با جفت ارز USD/CHF
• تاثیر پذیری بالا از اخبار و گزارشات آمریکا و استرالیا
• نمودار قیمت، دارای حرکات قوی در بازار آسیا
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۵۰ پیپ
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۸۱۳۶ ، ۰.۶۷۴۴ ، ۰.۷۴۲۸ و ۶.۷۸– %

• USD/CHF

• این جفت ارز از لحاظ امنیت معاملات، مانند کمپ مهاجران برای معامله گران فارکس می باشد در شرایطی که دیگر جفت ارزها در شرایط ریسکی باشند عمل می کند
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۴۵ پیپ
• دارای هبستگی منفی و قوی با جفت ارز AUD/USD و EUR/USD
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۰۱۳۰ ، ۰.۹۱۸۸ ، ۰.۹۷۸۸ و +۲.۰۳ %

• USD/CAD

• نام اختصاری این جفت ار به دلیل بالا و پائین رفتن های دیوانه وارش Loonie است
• تاثیر پذیری بالا از قیمت نفت
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۶۸ پیپ
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۳۶۶۴، ۱.۲۲۴۸ ، ۱.۳۰۱۰ و ۴.۳۳+ %

• NZD/USD

• تاثیر پذیری بالا از قیمت طلا
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۵۰ پیپ
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۷۴۳۸ ، ۰.۶۴۲۴ ، ۰.۶۹۰۱ و ۲.۳۸ – %

• EUR/GBP

• دارای Volatility کم با حرکات آهسته و به ندرت دارای حرکات شدید در نمودار قیمت
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۶۰ پیپ
• دارای هبستگی منفی و قوی با جفت ارز GBP/JPY
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۰.۹۱۳۳ ، ۰.۸۶۱۵ ، ۰.۸۸۴۹ و ۱.۶۵ – %

• EUR/JPY

• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت (Volatility) در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۷۰ پیپ
• مناسب برای هر نوع معامله گر با روحیه کم ریسک و پر ریسک
• دارای الگوهای زیاد پرچمی (FLAG) در نمودار قیمت
• دارای همبستگی مثبت و قوی با جفت ارزهای GBP/JPY و GBP/USD
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۵۳ ، ۱۱۸.۹۲ ، ۱۲۹.۵۰ و ۷.۸۱- %

• GBP/JPY

• دارای Volatility بسیار بالا
• متوسط تغییرات نمودار روزانه قیمت در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر است با ۱۱۱ پیپ
• به دلیل سرعت و شدت بالای تغییرات قیمت نام اختصاری Ferrari برای آن قرار داده اند
• نا مناسب برای معامله گران تازه وارد بازار
• دارای هبستگی منفی و قوی با جفت ارز EUR/GBP
• دارای همبستگی مثبت و قوی با جفت ارزهای EUR/JPY و GBP/USD
• بالاترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت متوسط و میزان تغییرات قیمت این جفت ارز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب برابر بوده اند با ۶۲ ، ۱۳۱.۹۷ ، ۱۴۶.۳۶ و ۶.۲۶- %