نظریه امواج الیوت

نظریه امواج الیوت

·       تعریف

نظریه امواج الیوت در سال ۱۹۳۰ توسط Ralph Nelson Elliott منتشر گردید. در این دوران این دانشمند به اجبار در دوران باز نشِستگی به سر می برد و شدیدا” نیازمند یک سرگرمی جهت گذران وقت خود بود!. در این فاصله الیوت اقدام به بررسی سوابق قیمت در دوره ای ۷۵ ساله کرد. نظریه این دانشمند در سال ۱۹۳۵ در حالی که وی پیش بینی بزرگی در خصوص بازار سهام ارایه دادُ همگانی گردید و از آن پس ابزاری کاربردی برای بسیاری از سرمایه گذاران و مدیران مالی گردید.

الیوت قوانین خاصی را جهت نحوه شناسایی، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوی خود مطرح نمود. و دستاوردهای وی یکی از بزرگترین تحلیل های مالی مستقل در جهان شناخته می شود. الیوت همواره بر این مهم تاکید داشت که این امواج آینده قیمت را با قطعیت پیش بینی نخواهند کرد، بلکه در ساماندهی احتمالات موجود مفید خواهند بود و این به این معنی است که این امواج می توانند با همراهی سایر روش های تحلیل تکنیکی، فرصت های موجود را قابل دستیابی نمایند. از این رو ممکن است هر معامله گر تفسیری منحصر به فرد از شرایط بازار با استفاده از این امواج ارایه دهد.

·       چگونگی کارکرد امواج الیوت

 اصولا” امواج الیوت متشکل از دو بخش امواج impulse و corrective با تعاریف زیر می باشند:

 –        امواج impulse : امواج impulse شامل پنج موج فرعی می باشند که ۳ موج از آنها در مسیر روند و دو موج دیگر در خلاف مسیر روند موج اصلی الیوت می باشند.

–        امواج corrective : امواج corrective که به طور عمومی، شامل سه موج فرعی می باشند از الگوهای خاصی برخوردار بوده و تشکیل آنها به معنای پایان یافتن موج الیوت در بازار می باشد.

                                                                                                                                           شکل عمومی امواج الیوت

امواج impulse و corrective در یک الگوی مشخص تشکیل دهنده یک موج الیوت می باشند. هر موج الیوت را می توان به امواج کوچکتر تقسیم کرد در حالی که هر قسمت، مانند کپی کوچکی از موج اصلی می باشد. از این رو این امواج را تنها در تایم فریم مشخصی از روند قیمت می توان توصیف کرد. برای مثال ممکن است روند قیمت در تایم فریم روزانه در یک موج impulse قرار داشته باشد در حالی که در همین لحظه اگر نگاهی به تایم فریم ساعتی بیندازید امکان دارد شاهد یک موج corrective باشید.

·       روند بازار فارکس بر اساس الگوی پنج موج الیوت

 نکات عمومی امواج الیوت

–        پنج موج نخست این الگو را امواج impulse (شتاب دهنده) می نامیم.

–        همواره یکی از از سه موج ۱، ۳ یا ۵ از بقیه بزرگتر می باشد و این موج در اکثر مواقع موج ۳ خواهد بود.

–        سه موج بخش دوم این الگو را امواج corrective (اصلاحی) گویند. به طور معمول این سه موج را با حروف A، B و C نام گذاری می کنند.

–        امواج ۱، ۳ و ۵ درای الگوی impulse در جهت روند بوده و از میان آنها معمولا” کوچکترین موج، موج شماره ۵ می باشد. در مقابل موجهای ۲ و ۴ درای الگوی corrective در خلاف جهت روند بوده و معمولا” از سه موج قبلی کوچکتر می باشند.

                                                                                                      شکل یک موج کامل الیوت منبع www.profif.com

·       سه قانون اصلی امواج الیوت

 در نام گذاری امواج الیوت و تخصیص شماره های ۱ تا ۵ و حروف ABC به اجزاء یک موج الیوت، همواره سه قانون اصلی وجود دارد، با استفاده از این سه قانون معامله گران می توانند تشکیل امواج الیوت را تشخیص داده و در صورت مشاهده شواهدی مخالف هر یک از سه قانون اصلی، به هیچ عنوان نباید منتظر وقوع امواج الیوت بود:

–     قانون اول: موج شماره ۳ هرگز نمی تواند کوچکترین موج در بین پنج موج impulse باشد.

–     قانون دوم: موج شماره ۲ که در خلاف جهت روند موج اصلی حرکت کرده و نقش اصلاحی دارد هرگز نمیتواند تا نقطه شروع موج شماره ۱ ادامه داشته باشد.

–    قانون سوم: موج شماره ۴ که در خلاف جهت روند اصلی حرکت کرده و نقش اصلاحی دارد. هرگز نمی تواند در محدوده موج شماره ۱ وارد گردد.

                                                                                               شکل عمومی قوانین اصلی امواج الیوت ( منبع www.comidoc.com )

·       چگونه با استفاده از امواج الیوت معامله کنیم

در این بخش، تلاش می کنیم برای شما نمونه هایی از تشخیص امواج الیوت و شرایط ورود و خروج به معامله را شرح دهیم.

–        سناریوی اول

*   اولین مرحله معامله بر اساس امواج الیوت، شمارش و نام گذاری امواج می باشد. این فرآیند با مشاهده ی تمایل قیمت به ساخت یک low و شروع یک روند صعودی آغاز می گردد. با استفاده از آنچه از امواج الیوت آموختید، این موج صعودی (impulse) را به عنوان موج شماره ۱ نام گذاری کرده و به دنبال موج اصلاحی (corrective) شماره ۲ باشید.

نکته: در راستای تشخیص یک نقطه ورود به معامله مناسب، نیاز است سه قانون اصلی امواج الیوت را در نظر گرفته و به دنبال استفاده به موقع از این قوانین باشیم.

روش یافتن پایان موج اصلاحی شماره ۲ به این شکل می باشد که با استفاده از ابزار Fibonacci Retracement در نرم افزار Meta Trader، سطح ۵۰% موج شماره ۱ را مشخص می کنیم. این سطح به احتمال زیاد شروع موج شماره ۳ می باشد و می توان این نقطه را به عنوان یک سیگنال خرید قوی در نظر گرفت. (سطح پایین موج ۳ می تواند در سطوح فیبوناچی ۳۸.۲% یا ۵۰% نیز به وقوع بپیوندد).

*   مرحله بعدی در اجرای معامله، تعیین نقطه خروج معامله می باشد. برای این منظور می توان از قانون شماره ۲ امواج الیوت استفاده نمود. قانون شماره ۲ بیان گر این موضوع می باشد که موج شماره ۲ که در خلاف جهت روند موج اصلی حرکت کرده و نقش اصلاحی دارد هرگز نمی تواند تا نقطه شروع موج شماره ۱ ادامه داشته باشد. در نتیجه اگر موج شماره دو شما از حد ۱۰۰% موج شماره ۱ عبور کرد، بدین معنا خواهد بود که روند موج شماری شما غلط است. و در صورتی که این اتفاق به وقوع نپیوندد، شما  وارد معامله پر سودی خواهید شد. و می توانید از موج شماره ۳ استفاده بهینه کنید.

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می کنید، با رسم ابزار Fibonacci Expansion بر روی اموج ۱و ۲ می توان میزان احتمالی طول موج شماره ۳ را برآورد نمود. در الگوهای الیوت، این  مقدار معمولا” در سطوح ۶۱.۵%، ۱۰۰% یا ۱۶۱.۵% می باشد. پس همانگونه که در تصویر زیر نیز مشاهده می کنید، با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان آغاز موج شماره ۳ را نیز پیش بینی نمود. استفاده از سطوح فیبوناچی به طریق مشابه می تواند، برای معامله گر امکان ورود و خروج به معامله در ابتدا و انتهای امواج شماره ۴ و ۵ را نیز فراهم سازد.

–        سناریوی دوم

در این سناریو هدف تمرکز بر امواج اصلاحی می باشد و استراتژی، کسب سود از این امواج خواهد بود.

فرض کنید در یک موج الیوت نزولی به این نتیجه می رسید که امواج ABC در الگوی رنج می باشند. در چنین الگویی پیش بینی بازار به این گونه خواهد بود که پس از موج C بازار یک موج impulse تشکیل خواهد داد.

با اتکا به مهارت شناخت امواج الیوت، شما می توانید در انتهای موج C اقدام به باز کردن یک پوزیشن فروش نموده و منتظر ادامه روند نزولی باشید. در این معامله باید حد stop loss خود را چند پیپ بالاتر از نقطه شروع موج شماره ۴ قرار دهید.

بنابراین به طریق مشخص استفاده مناسب از بخش اصلاحی امواج الیوت، تشخیص روند قیمت پس از پایان این امواج می باشد لذا برای این منظور در ادامه برخی از این الگوها ارایه می گردند.

·       الگوهای اصلاحی امواج الیوت

امواج الیوت در بخش اصلاحی، الگوهای متنوعی خواهند داشت و دانستن این الگوها به معامله گر کمک خواهد کرد تا بتواند روند بازار در پایان هر موج الیوت را شناسایی کرده و در معاملات آتی برنامه ریزی موفقی داشته باشد. در تصویر زیر نمونه هایی رایج از این الگوها را مشاهده می کنید.

همانگونه که در تصویر مشخص شده این امواج در حالت عمومی سه موجی یا پنج موجی می باشند و هر موج آن شامل چند موج کوچکتر می باشد که به الگوهای عمومی موجهای کوچکتر نیز اشاره گردیده است. در این تصویر جهت فلش خروجی قرمز رنگ، روند احتمالی قیمت پس از پایان این الگوها را مشخص می نماید.