استراتژی معامله براساس گزارش CoT

CoT REPORT TRADING STRATEGY

استراتژی معاملاتی بر اساس CoT Report

هر جمعه گزارش Commitments of Traders report (CoT) توسط Commodity Futures Trading Commission (CFTC) منتشر می گردد. این گزارش حاوی اطلاعاتی از قبیل پوزیشنهای خرید و فروش و همچنین معاملات Option در ایالات متحده آمریکا می باشد. که در بین این اطلاعات ، می توان اطلاعات مربوط به جفت ارزهای زیر را نیز پیدا کرد:

USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD and NZD/USD.

باور این استراتژی بر این است که یک معامله گر فارکس با استفاده از تعداد پوزیشنهای اعمال شده در حوزه smart money بر روی یک جفت ارز می تواند شانس موفقیت خود را افزایش دهد.

Smart money چیست

بازار هدف smart money مرتبط با اطلاعات نیازهای مالی افراد ثروتمند و مدیران اقتصادی مهم می باشد. گزینه های اصلی این بازار شامل ایده های صرفه جویی، سرمایه گذاری، هزینه و همچنین تکنولوژی، اتومبیل و سوژه های سبک زندگی شامل سفر،مد، موسیقی و غذا می گردد.

گزارش CoT شامل ۵ گروه مهم زیر می شود

• Dealer / Intermediary – banks, brokers and dealers.
• Asset Manager / Institutional – hedge funds, ETFs, big investors.
• Leveraged Funds – private money managers.
• Other reportables – other traders, mostly non-investors who need to hedge risks.
• Nonreportables – everyone else.

اگر می خواهید جهت اخذ تصمیمات سودآور دنباله روی گروهی از معامله گران باشید، گزینه های مناسب Dealers و َAsset Managers می باشند. چرا که این دو گروه بخش مهمی از Smart money بازار آینده را شامل می گردند. ساده ترین راه حل این کار، خرید یک جفت ارز در زمانی است که تعداد قراردادهای خرید Dealer ها افزایش یافته و قراردادهای فروش آنها کاهش می یابد. البته، اگر دسته های دیگری از اطلاعات را به این فرمول اضافه کنیم، احتمال تغییرات زیادی وجود خواهد داشت. نتایج راستی آزمایی ۳۰ استراتژی پایه ریزی شده بر اساس CoT (دنبال کردن معاملات Dealer ها)، نشانگر دورنمای موفقی می باشد.

مهمترین این استراتژی ها به شرح زیر می باشد:

• استراتژی خرید و فروش به همراه Dealers  یا Intermediary Traders

به شکل شگفت انگیزی، اکثر پیش بینی های  CoT برای این دو گروه از معامله گران بازار ارز بر روی همه جفت ارزهای اصلی ، به جز AUD/USD موفق و سودآور می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• موفقیت این سیستم از لحاظ آماری تایید شده است.
• تحلیل بازار آینده بر اساس این استراتژی وقت گیر نیست.
• در توسعه استراتژی بر اساس گزارش CoT محدودیتی وجود ندارد.
• برای معامله گرانی مناسب است که همیشه در بازار حضور دارند
• سطوح سود آوری بالا نیستند.
• گزارش Commitment of Traders در پاره ای از مواقع با تاخیر منتشر می شود.

چگونه معامله کنیم

قوانین این استراتژی بسیار ساده می باشند:

• هرگاه تعداد پوزیشنهای خرید ِDealer ها در مقایسه با گزارش قبلی، افزایش و از سوی دیگر تعداد پوزیشنهای فروش آنها به نسبت قبل کاهش یافت، وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه تعداد پوزیشنهای فروش ِDealer ها در مقایسه با گزارش قبلی، افزایش و از سوی دیگر تعداد پوزیشنهای خرید آنها به نسبت قبل کاهش یافت، وارد پوزیشن فروش شوید.
• اگر تعداد پوزیشنهای خرید و فروشِDealer ها به طور همزمان (در مقایسه با گزارش قبلی) افزایش یا کاهش یابد، به سیگنال جدیدی منتج نمی گردد و در صورتی که پوزیشن بازی دارید نباید در آن تغییری ایجاد کنید.
• اجرای این استراتژی نیازی به انجام محاسبات نداشته و از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست. زیرا در هر گزارش CoT بخشی مجزا به تغییرات پوزیشن های ۷ جفت ارز اصلی اختصاص داده شده است.
• در این استراتژی نیازی به تعیین حدود Stop Loss و یا Take Profit نیست. هر پوزیشن در زمان دریافت سیگنالی در جهت مقابل بسته می شود و در صورتی که سیگنالی موافق مسیر پوزیشن در گزارش CoT منتشر گردد نیز حجم پوزیشن افزایش نخواهد یافت.

مثال:

در ادامه نمونه ای از پنج معامله انجام شده بر اساس دنبال کردن پوزیشنهای Dealer ها و Intermediary trader ها مربوط به تابستان سال ۲۰۱۲ ارایه شده است:

اولین مثال مرتبط به سیگنال فروشی  در تاریخ July 6, 2012 می باشد که بر اساس گزارش following Commitments of Traders (که در ادامه ارایه میشود) تشخیص داده شده است. این گزارش در تاریخ July 6, 2012 منتشر شده و در این استراتژی تنها از بخش پوزیشنهای Dealer/Intermediary استفاده می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، این بخش به عنوان “smart money” شناخته می شود. در این گذارش بخش ارز EUR مورد نظر است که اطلاعات آن مربوط به جفت ارز EUR/USD می باشد. در جدول مربوطه تغییرات به وقوع پیوسته در پوزیشنهای Dealer/Intermediary را مشاهده می کنید که در مقایسه با گزارش هفته قبل ارایه شده است. در این مورد کاهش پوزیشنهای خرید و افزایش پوزیشنهای فروش باعث انتشار سیگنال فروش می باشد.

پوزیشن فروش باز شده در هفته بعدی به تاریخ July 13, 2012 زمانی که گزارش July 10, 2012 منتشر گردیده، بسته می گردد. زیرا در گزارش جدید تعداد پوزیشنهای خرید افزایش یافته و به نسبت، پوزیشنهای فروش کاهش یافته است. این شرایط نشانگر سیگنال خرید بوده و بر اساس قوانین این استراتژی پوزیشن فروش بسته شده و پوزیشن خرید جدیدی باز می گردد.

در تاریخ July 20, 2012 با انتشار گزارش CoT، مشاهده می گردد که تعداد هر دو پوزیشن خرید و فروش افزایش داشته و بر اساس قوانین این استراتژی، پوزیشن جاری بدون تغییر باز می ماند.

پوزیشن خرید برای مدت دو هفته باز مانده و در تاریخ July 27, 2012 با انتشار گزارش مرتبط با تاریخ July 24, 2012 بسته مرگردد و با در نظر گرفتن سیگنال فروش، پوزیشن فروش جدیدی باز می گردد.

در تاریخ August 3, 2012  با انتشار گزارش July 31, 2012  ، نتایج نشانگر سیگنال فروش بوده و منتج به بدون تغییر باز ماندن پوزیشن فروش می گردد.

گزارش بعدی منتشر شده در تاریخ August 10, 2012   نیز حاوی اطلاعات کافی جهت اعمال تغییرات در روند پوزیشن فروش فعلی نمی گردد.

در تاریخ August 17, 2012   گزارش جدیدی منتشر شده و حاوی اطلاعاتی دال بر کاهش پوزیشنهای فروش و افزایش پوزیشنهای خرید می باشد. در نتیجه پوزیشن فروش جاری بسته شده و یک پوزیشن خرید جدید باز می گردد.

آخرین پوزیشن تا انتشار گزارش بعدی CoT به مدت یک هفته باز می ماند:

نکات

در خصوص استفاده از گزارش CoT به نکات زیر توجه کنید:

• فراموش نکنیدکه اطلاعات گزارش CoT بر پایه USD بوده و جهت استفاده از آن برای جفت ارزهایی که USD در آنها ارز پایه نیست باید اطلاعات آماری داده شده در گزارش CoT را جابجا کنید.

برای مثال: USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF and USD/NZD

• فراموش نکنید که بررسی نتایج استفاده از این استراتژی در جفت ارز AUD/USD منفی بوده و بهتر است از آن استفاده نشود.
• به خاطر داشته باشید که گزارش Commitments of Traders ، هر جمعه ساعت ۱۵:۳۰ EST منتشر می گردد و حاوی اطلاعات مربوط به روز سه شنبه همان هفته می باشد.
• بعضی اوقات انتشار این گزارش به علت تعطیلات یا اختلالات غیر منتظره در کار وب سایت CFTC ، به تعویق می افتد. در این شرایط معامله گر خود باید تصمیم بگیرد که پوزیشنهای جاری را در انتضار گزارش نگاه داشته و یا به سرانجام رساند.
• در گزارش CoT داده های مرتبط با USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB, XAU/USD نیز موجود می باشد ولی بررسی های صورت گرفته نشان می دهد استفاده از این داده ها در این استراتژی نادرست بوده و به سود دهی منتج نخواهد گردید.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.