اندیکاتور Stochastic

STOCHASTIC

تعریف

نوسانگر Stochastic ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) می باشد که در سال ۱۹۵۰  توسط
 George Lane ابداء شده ست. با تغییر دوره زمانی در تنظیمات این نوسانگر می توانیم حساسیت آن را نسبت به نوسانات بازار تغییر دهیم. سیگنالهای خروجی این نوسانگر مربوط به حدود اشباع خرید و اشباع فروش بوده و دامنه تغییرات آن بین اعداد ۰ و ۱۰۰ می باشد.

اجزاء نوسانگر

این نوساگر در محدوده اعداد ۰  تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجراء اصلی آن شامل:

• حد سیگنال اشباع خرید معادل عدد ۸۰ است.
• حد سیگنال اشباع فروش معادل عدد ۲۰ است.
• درصد K در این منحنی شاخصی جهت بیان شتاب روند می باشد که توسط فرمول محاسباتی موجود در این نوسانگر محاسبه می گردد. این خط در حالت دیفالت اندیکاتور، به رنگ آبی کم رنک می باشد.
• درصد D در این منحنی، یک میانگین متحرک از مقادیر محاسبه درصد K می باشد و به جهت انتشار سیگنالهای بهتر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این منحنی در حالت دیفالت نوسانگر به رنگ قرمز و یا حالت خط چین می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• نوسانگر Stochastic ابزاری محبوب جهت شناسایی حدود اشباع خرید و اشباع فروش در بازار می باشد.
• با اینکه سابقه خلق این نوسانگر به سال ۱۹۵۰ بر می گردد، ولی هنوز کاربردهای بسیاری در معاملات ارز دارد.
• حساسیت این نوسانگر به تغییرات شتاب روند از حساسیت آن به مقدار قیمت، بیشتر است.
• این نوسانگر شامل دو منحنی می باشد که یکی بیانگر مقدار محاسبه شده آن و دیگری نیز میانگین متحرک ساده ای از منحنی اول با دوره زمانی ۳ می باشد.

کاربرد  / سیگنال

• اشباع خرید / اشباع فروش
• به طور معمول حد ۸۰  در این نوسانگر اشباع خرید و حد ۲۰ به عنوان  اشباع فروش در نظر گرفته می شود. هر چند همیشه گذر این نوسانگر از این حدود منتج به تغییر جهت روند نمی شود ولی می تواند سرنخ مناسبی جهت معامله گران باشد.
• از آنجایی که گرایش قیمت به دنبال کردن momentum  می باشد، برخورد این دو منحنی احتمال بروز تغییرات در جهت روند را افزایش می دهد.
• هرگاه منحنی K% (آبی کمرنگ)، منحنی D% (قرمز رنگ) را از زیر قطع نموده، و دو خط در بخش پایینی اسیلاتور (زیر خط ۲۰) قرار داشته باشند، سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
• هرگاه منحنی K% (آبی کمرنگ)، منحنی D% (قرمز رنگ) را از بالا قطع نموده، و هر دو خط در بخش بالای اسیلاتور (بالای خط ۸۰) قرار داشته باشند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

• واگرائی
• وجود واگرائی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.
• وقتی یک روند صعودی یک higher high جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک lower high می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.

نقطه ضعف

• مشاهده سیگنالهای غلط ازاین نوسانگر اولین نقطه ضعف آن می باشد. این اتفاق به این گونه است که این نوسانگر سیگنال تغییر روند را زودتر از موعد اعلام کرده و باعث شکست در معامله می گردد. راه جلوگیری از وقوع چنین اشتباهاتی استفاده از یک اندیکاتور کمکی مانند میانگین متحرک به قصد تشخیص روند اصلی بازار می باشد و بهتر است تنها در مواردی که سیگنالهای نوسانگر در جهت روند کلی بازار می باشند از آنها استفاده نمود.
• در مواردی این اندیکاتور سیگنالهای فروش را زیر خط ۲۰ و یا سیگنالهای خرید را بالای خط ۸۰ منتشر می کند که نیاز است این سیگنالها را نادیده بگیریم.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.