سطوح  فیبوناچی

سطوح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی

Fibonacci Retracement ابزاری بسیار مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکی است که از آن برای تشخیص سطوح احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود. یک معامله گر با توجه به سطوح فیبوناچی می تواند سطوح قدرتمند حمایت و مقاومت و همچنین اهداف احتمالی اصلاح یا امتداد روند را تشخیص دهد.

اعداد سری فیبوناچی

قبل از توضیح این سری از اعداد و جادوی آن، بهتر است با عدد طلائی آشنا شویم.

عدد طلایی

نسبت طلایی یا همان عدد ۱.۶۱۸ یکی از زیبایی‌های دنیای ریاضی است که در گوشه و کنار این دنیای بزرگ از اندام‌های بدن انسان تا آثار برجسته و مشهور هنری و معماری در سطح دنیا و بسیاری از ساختارهای هستی می توان آن را پیدا کرد، از مارپیچ‌های دی‌ان‌ای گرفته تا مارپیچ گوش انسان، حلزون، ساختار مارپیچی کهکشان‌ها و در تمام زیبایی‌های طبیعت ازجمله برگ‌های درختان، خطوط و نقش و نگار روی پرهای طاووس و مارپیچ‌های آفتابگردان این نسبت رعایت شده است.

عدد طلایی یا نسبت طلایی ۱.۶۱۸ حاصل تلاش دانشمندانی ازجمله اقلیدس، لوکاپاچیولی و لئوناردو فیبوناچی است. محققان بر این باورند که​ زیباترین سطوح و اشکال، آنهایی هستند که نسبت طلایی در آنها به کار رفته باشد.  اجسام و اشیایی که با این نسبت ساخته می شوند دارای تقارن و زیبایی خاصی هستند که از نظر چشم انسان بسیار زیبا جلوه گر می شوند. این عدد را معمولا” با حرف یونانی “فی” و به صورت زیر نمایش می دهند.

این عدد در معماری باستان و معاصر ایران و جهان نیز کاربرد فراوانی داشته است. از آن جمله می‌توان به هرم جیزا در مصر، برج آزادی تهران، قلعه دالاهو و بنای بیستون در کرمانشاه و مقبره ابن سینا در همدان اشاره کرد. برای مثال ابعاد بنای بیستون کرمانشاه پنج کیلومتر در سه کیلومتر ذکر شده که اعداد چهارم و پنجم دنباله فیبوناچی‌اند. با تقسیم این دو عدد​ به عدد ۱.۶ می‌رسیم که بسیار نزدیک به عدد طلایی است.

این عدد در بدن انسان نیز بسیار کاربرد دارد. زیبایی چهره، زیبایی خنده، تناسب اندام و همه و همه از شاه کارهای الهی در آفرینش انسان است. اگر نگاهی به تاریخچه عدد طلایی بی اندازید، می‌بینید، لئوناردو داوینچی اولین نفری است که نسبت دقیق استخوان‌های انسان را اندازه‌گیری و ثابت کرد این نسبت ضریبی از عدد طلایی است.

در سنجش تناسب اندام خود می‌توانید فاصله انگشتان پا تا ناف را بر فاصله ناف تا بالای سر تقسیم و حاصل را با عدد ۱.۶۱۸ مقایسه کنید. هر چه این عدد به ۱.۶۱۸ نزدیک‌تر باشد به این معنی است که شما تناسب اندام خوبی دارید. چنین نشانه‌هایی که در آنها می‌توان به نسبت طلایی رسید، در بدن انسان بسیار زیاد است.

سری فیبوناچی

“لئوناردو پیزانو” (فیبوناچی)، ریاضی دان ایتالیایی، در سال ۱۲۰۲ میلادی این سری را که  شامل مجموعه ای از اعداد است و هر عدد در آن، حاصل جمع دو عدد قبلی اش می باشد بدست آورد:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷……

توالی اعداد فیبوناجی، تا بینهایت ادامه دارد و شامل ویژگی های ریاضی منحصر به فرد بسیاری است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

• اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد قبلی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً ۱.۶۱۸ خواهد بود و هر چه اعداد بزرگتر باشند حاصل تقسیم بیشتر به عدد طلائی نزدیک می شود.
• اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد بعدی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً نزدیک به عدد ۶۱۸ خواهد بود که هرچه اعداد بزرگتر شوند بیشتر به قسمت اعشاری عدد طلائی نزدیک می شود.
• این توالی، توسط معامله گر معروف “رالف الیوت” (Ralph Elliott) در بازار مالی مورد استفاده قرار گرفت. “رالف” در نظریۀ امواجش به این نکته اشاره کرد که نسبت ارتفاع هر موج به موج اصلاحی بعدی خود، تقریباً برابر با ۱.۶۱۸ است.

نحوۀ استفاده از سطوح فیبوناچی

کمابیش، یک یا چند ابزار رسم “خطوط فیبوناچی” در هر نرم افزار معاملاتی در منوی ابزار وجود دارد که با کمک آن
می توان سطوح اصلاح هر موج را ایجاد کرد، این سطوح عبارتند از ۲۳,۶%, ۳۸.۲%, ۵۰%, ۶۱.۸%, ۷۶,۴% و ۱۰۰% ، که برای تعیین سطوح اصلاحی هر موج، اگر روند صعودی باشد، ابزار فیبوناچی باید از کف تا سقف قیمت ترسیم شوند (از Lower Low تا Higher High در روند صعودی) و اگر روند نزولی باشد خطوط فیبوناچی باید از سقف تا کف ترسیم گردند (از Higher High تا Lower Low  در روند نزولی).

پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از روش Fibonacci Retracements

اعداد فیبوناچی اغلب برای پیش بینی قیمت آینده در حرکتی از بازار می باشد که از قبل آغاز گردیده است. به طور معمول قیمت در بازار حرکت خطی نداشته و معمولا” الگوهای زیگزاگ و یا رشد و اصلاح را دنبال می کند. در مواردی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی، یک اصلاح انجام می دهد. بر اساس این روش، می توان از نسبتهای فیبوناچی در راستای تخمین میزان این اصلاح استفاده نمود، که این روش به نام Fibonacci Retracements شناخته می شود. در این الگو، قیمت ابتدا یک low (در روند نزولی)  یا high (در روند صعودی)  ساخته و سپس شروع به اصلاح خود می نماید. با در نظر گرفتن تئوری فیبوناچی میزان این اصلاح معمولا” درصدی از حرکت قبلی قیمت می باشد.

برای مثال اگر بازار در روند صعودی باشد، ابتدا در انتهای روند صعودی یک high تشکیل شده و اصلاح قیمت آغاز می گردد، با استفاده از تئوری فیبوناچی میزان حرکت این روند اصلاحی وابسته به حرکت صعودی قبلی بوده و در صدی از آن می باشد. این اصلاح به احتمال زیاد در یکی از درصدهای فیبوناچی  ۲۳.۶%، ۳۲.۸% یا ۶۱.۸%  به پایان
می رسد. پس در صورتی که قیمت روند نزولی اصلاحی را تا سطح ۶۱.۸% فیبوناچی ادامه داده باشد، انتظار خواهیم داشت که یک low جدید ساخته و به روند صعودی خود ادامه دهد.

سناریوی دیگر به این گونه می باشد که انتهای روند اصلاحی در درصدهای ۵۰% یا ۱۰۰% اتفاق می افتد این تئوری جدید تر بوده و توسط معامله گری به نام W.D. Gann مطرح گردیده است. و از سویی این دو حد، جز درصدهای فیبوناچی نمی باشند.

در مثال زیر بر روی چارت GBP/USD در تایم فریم D1، نمونه ای از پایان روند اصلاحی در سطح ۶۱.۸% فیبوناچی را مشاهده می کنید:

منبع: سایت earnforex

ولی در مثال زیر که مربوط به جفت ارز USD/CHF در تایم فریم D1 می باشد، اصلاح قیمت، سطح ۶۱.۸% فیبوناچی را رد کرده و تا نزدیکی سطح ۱۰۰% ادامه پیدا کرده است و قبل از برخورد با سطح ۱۰۰% روند خود را از نزولی به صعودی ادامه داده است و در ادامه نیز سناریوی دوم ذکر شده در پاراگراف قبلی محقق گشته و قیمت تا سطح ۱۰۰% نزول داشته است.

منبع: سایت  earnforex

مثال زیر مرتبط با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M5 می باشد. در این مثال روند اصلاح قیمت سطح فیبوناچی ۶۱.۸% را رد کرده ولی به سطح ۵۰% نرسیده است. برداشت رفتار محتمل قیمت در آینده در این شرایط، روند نزولی می باشد ولی باید صبر کرد تا حداقل به حد آخرین low تشکیل شده قبلی برسد و در این زمان در صورت تایید خط حمایت موجود می توان وارد پوزیشن خرید گردید.

آنچه مشخص است تئوری درصدهای فیبوناچی در تایم فریمهای کوتاه تر معتبرتر می باشد و این امر احتمالا” ناشی از تعداد بالای معامله گرانی می باشد که این روش را پذیرفته و بر اساس آن معاملات خود را انجام می دهند.

در انتها بهتر است بدانید که هیچ دلیل علمی در پشت کارکرد روش فیبوناچی در بازار فارکس موجود نمی باشد ولی از سوی دیگر پذیرش این روش توسط تعداد بالایی از معامله گران که منتج به انجام معاملاتی زیادی بر پایه این اصول می گردد، رفتار بازار را به گونه ای شکل خواهد داد که شما می توانید با استفاده از درصدهای فیبوناچی، حداقل در زمانهای کوتاه، معاملات سودآوری انجام دهید.

پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از روش Fibonacci Extensions

همانطور که تصور می شود اصلاحات روند در حدود درصدهای فیبوناچی پایان خواهند یافت، فرض اصلی
Fibonacci Extensions نیز بیانگر احتمال ادامه روند پس از اصلاح اولیه تا حد درصدهای فیبوناچی می باشد. همانگونه که تصور می گردد کاربرد این تئوری در تعیین نقطه خروج از معامله بوده و پیش بینی کننده یک خط حمایت یا مقاومت در آینده قیمت خواهد بود. در این روش درصدهای پیش فرض فیبوناچی ۰.۰%، ۲۳.۶%، ۳۲.۸%، ۵۰.۰%، ۶۱.۸%، ۱۰۰.۰%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% بوده و همانند روش Fibonacci Retracements
به عنوان ایده ای جدید به آنها ۵۰% و ۱۰۰% نیز اضافه می گردند که در اصل جز درصدهای فیبوناچی نیستند.

در مثال ارایه شده زیر بر روی چارت مرتبط با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم D1 ، نقطه A به عنوان شروع روند اولیه و نقطه B به عنوان پایان آن و نقطه  C نیز به عنوان پایان حرکت اصلاحی روند در نظر گرفته شده است. حال در نقطه C می خواهیم پایان روند صعودی مجدد را پیش بینی کنیم. به این منظور می توان از روش زیر استفاده نمود:

(قیمت در نقطه B – قیمت در نقطه A) × قیمت در نقطه C

حدود فیبوناچی هر کدام در صدی از خروجی فرمول فوق می باشند.

منبع: سایت  earnforex

در مثال بعدی که مرتبط با جفت ارز GBP/USD در تایم فریم D1 می باشد نمونه موفق تری از پیش بینی بر اساس درصدهای فیبوناچی را مشاهده خواهید نمود. در این مثال نیز نقطه A به عنوان شروع روند و نقطه B به عنوان پایان آن و نقطه  C نیز به عنوان پایان حرکت اصلاحی روند در نظر گرفته شده است. حال در نقطه C می خواهیم پایان روند صعودی مجدد را پیش بینی کنیم. پپش بینی به این گونه مطرح می گردد که در صورت عبور قیمت از حد ۶۱.۸% تا حد ۱۰۰% و در صورت عبور از حد ۱۰۰% تا حد ۱۶۱.۸% صعود خواهد نمود.

منبع: سایت  earnforex