اندیکاتور  Bollinger Band

BOLINGER BAND

تعریف

اندیکاتور بولینجر بند یک ابزار تحلیل تکنیکال است برای تشخیص دو موضوع قدرت روند و نقاط اشباع خرید و فروش بازارکه توسط معامله گر مشهور بازار سهام  John Bollinger  ایجاد شده است.

اجزاء اندیکاتور

این اندیکاتور شامل ۳ خط می باشد، یکی در وسط و دو خط در بالا و پائین آن که یک باند را تشکیل میدهند. خط وسط میانگین متحرک ساده قیمت است که معمولا” در نرم افزار به صورت دیفالت روی بازه زمانی ۲۰ کندل آخر تنظیم شده است و دو خطی که یک باند را تشکیل می دهند ۲ انحراف معیار قیمت از خط میانگین متحرک مذکور در دو جهت منفی و مثبت، در همان بازه زمانی هستند. البته همانطور که در دیگر اندیکاتور ها امکان تنظیم دستی بازه زمانی وجود دارد، این اندیکاتور هم این قابلیت را دارد که در هر بازه زمانی دلخواه  به صورت دستی تنظیم گردد.

شکل زیر حالت دیفالت این اندیکاتور را برای جفت ارز دلار آمریکا – ین ژاپن در تایم فریم ۴ ساعته نشان می دهد.

مفایهم مهم

• دو خط بالائی و پائینی در این اندیکاتور در حکم خطوط مقامت و حمایت داینامیک عمل می کنند و ۹۰ در صد حرکات و نوسانات قیمت در بین این دو خط صورت می گیرد.
• زمانی که دو خط بالائی و پائینی از هم فاصله میگیرند و باند باز می شود (Expansion) به معنی نوسانی بودن بازار است و زمانی که دو خط به هم نزدیک می شوند و باند باریک می شود (Contraction) به معنی ساکت بودن بازار و در رنج بودن قیمت می باشد.
• با توجه به این که دو خط بالائی و پائینی باند این اندیکاتور، نقش خطوط مقاوت و حمایت داینامیک را برای قیمت دارند بنابرین قیمت همواره تمایل دارد پس از برخورد به هر کدام از خطوط مذکور به سمت دیگری حرکت کند که به آن Bollinger Bounce  می گویند.
• زمانی که دو خط بالائی و پائینی به هم نزدیک می شوند در اصطلاح به آن Bollinger Squeeze می گویند.
• زمانی که نمودار قیمت، هر یک از خطوط بالائی یا پائینی باند را قطع نماید می گویند Breakout یا شکست اتفاق افتاده است. شکل زیر نمونه ای از شکست را در خط پائینی باند، نشان می دهد.
• از این اندیکاتور در هر دو نوع بازار رنج و نوسانی ( روندی ) می توان استفاده کرد.

کاربرد  / سیگنال

• زمانی که بازار رنج می باشد به موضوع Bollinger Bounce توجه می کنیم و با توجه به این که قیمت تمایل دارد بین خطوط بالائی و پائینی حرکت نماید (البته برخی مواقع در میان راه پس از برخورد به خط وسطی یا همان میانگین متحرک، بازگشت می کند)، بنابراین وقتی قیمت به خط بالائی برخورد می کند می توانیم پوزیشن فروش باز کرده و حد ضرر را برای جلوگیری از عبور قیمت از بالای باند، کمی بالای خط بالائی باند قراردهیم و البته برای حد سود، هم می توانیم خط میانگین را انتخاب نمائیم و هم خط پائینی باند را، و برعکس آن برای وقتی که قیمت به خط پائینی باند برخورد می کند، برای پوزیشن خرید اقدام کنیم و حد ضرر را کمی پائین خط پائینی باند قرار داده و حد سود را روی خط میانگین و یا روی خط بالائی باند قرار دهیم.

• در زمانی که بازار نوسانی است و یا به اصطلاح در روند می باشد، به موضوع Bollinger Squeeze توجه
  می کنیم ، چرا که در این حالت در بیشتر مواقع Breakout اتفاق می افتد و بازار قرار است به احتمال زیاد وارد یک روند گردد.

نکته: این اندیکاتور جهت روند را مشخص نمی کند و برای تشخیص آن می بایست از یک اندیکاتور دیگری استفاده شود، چرا که پس از بروز Breakout یا همان شکست، هم احتمال دارد قیمت در همان جهتی که شکست اتفاق افتاده است وارد روند شود و هم در خلاف آن، اما به طور معمول وقتی قیمت باند بالائی را می شکند روند به سمت عکس شکست خواهد بود.

در اشکال زیر نمونه ای از هر دو مورد قابل مشاهده است. در شکل اول بعد از اینکه نمودارقیمت، خط پائینی باند را شکسته است به سمت عکس شکست وارد روند شده است و در شکل دوم بعد از اینکه نمودار قیمت، خط بالائی باند را شکسته است در همان جهت شکست وارد روند شده است.

نقطه ضعف

با توجه به گفته های بالا مشخص است که این اندیکاتور تنها می تواند به معامله گران اطلاعاتی در خصوص نوسان قیمت بدهد و به تنهائی نمی تواند یک معامله موفق را رقم بزند و می بایست حتما” با یک یا تعداد بیشتری اندیکاتور دیگر ترکیب گردد، اندیکاتورهائی مثل MACD ، OBV یا RSI.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد